ИнсайдМаркет - Клуб умных денег

ВНИМАНИЕ!!! ИТОГОВАЯ ВЕРСИЯ -
пост: ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ - #814: insidemarket.ru/component/option,com_kun...d,83/view,topic/#814
Стратегия: "Floor_Ceiling_Position_Trading_System" (F.C.P.T.S.)
1) Тест: с января 1999 года.
2) Пары: EUR/USD и GBP/USD.
3) Заходы по GBP/USD для ровно столько же, сколько и заходы по EUR/USD, согласно 11 аксиоме о движении за большим капиталом.
4) Известно, что валютный рынок сильно зависит от % ставок и SWAP-пунктов валют. Стоит отметить, что с 16.04.2012 наступил первый за долгий период времени цикл Митчела, следующий за тем, в течение которого ставка США (крупнейшей экономики мира) – ни разу не менялась (16.12.2008 – последнее изменение). Данный факт не мог не сказаться на поведении игроков. Поэтому с 16.04.12 до первого повышения ставки американцами действуют правила Oil+Fomc. На заходы, открытые до этой даты – действие не распространяется, так как открыты они были при других обстоятельствах. Если рынок покажет выход – выйдем. Rem – также является приоритетом в данный рыночный период (есть заход по Rem – закрытие позиции).
a) Oil+Fomc/Rate: Правило, основанное на гипотезе о том, что если запасы нефти вышли выше ожидаемых, при ожидании выше предыдущих значений, то спустя 1 час после выхода данных по ставке/FOMC Meeting minutes начнётся движение в сторону фундаментального равновесия рынка (OI PUT=OI CALL). "Нефтяные" игроки (связанные с ней тем или иным способом) будут ждать информации по ставкам. A>F>P – oil - стабильная ситуация. В этой ситуации большинство игроков будет открывать позиции по Futures - смещение цены в сторону равновесия
5) Анализ позиций: от закрытия вторника/дня выхода данных. ПУНКТ НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН - СМ. ПРАВКУ ДАЛЕЕ
6) Нет учёта SWAP + Spread (Погрешность с учётом разнонаправленных позиций: 1000пп макс. За весь период по обеим парам)
7) Данные о позициях взяты с timingcharts.com (разбор отчётов C.O.T.)/ Позиции Options&Futures
8 ) При отсутствия обновления данных на одной из недель – закрытие позиции (максимум пятница перед закрытием недели без данных)

Алгоритм заходов:
1) «Пик» - Локальный лоу/хай по позициям трейдеров (Large traders). Учитываем, если до него не менее 3 точек в его зоне. А также, если значение выше 15000.
Пример "пика": 23 февраля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
2) «Пол» - Присест рынка – сброс позиций трейдеров после достижения хая/лоу по объёмам захода. Считается на 2 недели спустя после лоу/хая. При обновлении лоу/хая – отсчёт «пола» снова.
Пример "пола": 9 марта 1999 года - значение Large traders EUR/USD
3) Заход: от «пола» (закрытие вторника) (Не действительно по моменту захода/выхода - см. правку далее) в сторону пика (если хай – то бай, если лоу – то селл)
4) Выход: Образование трёх «палок» подряд от лоу/хай (от того, на который ориентируемся), идущих в другую сторону. Включая случай, при котором пол образовался от 2 «палок» подряд идущих в другую сторону, а на следующей неделе образовалась 3яя палка.
Пример 3 палок подряд от пика: период 8 июня 1999 года - 29 июня 1999 года - значение Large traders EUR/USD
5) Выход: пересечение «0» позиций Large traders. Пример пересечения «0» позиций Large traders: 2 февраля 1999 года; 27 июля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
6) НЕТ Выхода: Если после обновления лоу/хай (значение больше предыдущего, от которого был заход) – позиции пошли на убыль, то нет выхода, даже если было 3 «палки» подряд.
Пример: 20 апреля 1999 года - обновление лоу/хай по объёму позиций - значение Large traders EUR/USD
Отсчёт 3 палок подряд вновь начинается, если была хотя бы 1 палка после обновления хай/лоу в сторону хай/лоу (включая полообразующие палки)
Пример "одной палки в сторону хай/лоу": 27 апреля - 4 мая 1999 года - значение Large traders EUR/USD
7) При пересечении кривой Large traders “0” – обновление. То есть, отсчёт пиков идёт снова.
8 ) * В период стабильности ставок (С 16.04.12 до 1 повышения ставок ФРС США) Учитываем FOMC+OIL/REM. Пример: EUR/USD 23 мая 2013 года (открытие дня)
9) Если пик свыше 15000 образовался на 3 точке, а затем был откат и пик ещё более высокий образовался – есть заход.
10) Если произошло обновление "пика", при этом уже был осуществлён выход по заходу от прошлого пика, даже без касания "0" - перезаход по аналогичному принципу от пола.
Пример: 6 января 2004 года - заход, обновление пика до 34828 с 33478 14 мая 2002 года (обратите внимание: касания "0" не было с 14 мая 2002 года) - значение Large traders - EUR/USD
11) Если пик, образовавшийся на 5ой точке - выше 15000, но ниже пика на 3 точке – захода нет.
Пример: 28 декабря 2004 года; 15 марта 2005 - значение Large traders EUR/USD 
12) Выход по blackout данных - перезахода от нового "пика" нет. В данном случае - заход был прерван по техническим соображениям (то есть дело только в отсутствии данных) - соответственно необходимо дождаться его фактического окончания - то есть выходов, соответствующих торговой системе: по пункту
Пример: пик от 8 октября 2013. В этом случае ожидать выхода от захода (либо по 3 палкам, либо по пересечении "0") - и затем снова вести ожидание захода.
Теория среднего уровня:
Large traders владеют большей информации, чем трейдеры (Specs), в том числе и о том, что будет происходить в будущем. Однако, не все успевают зайти по выгодной цене и когда первые Largeры уже сбрасывают позиции или перестают заходить так активно – к ним присоединяются, как правило вторые. Исключения составляют случаи, когда Large traders корректируют свои позиции перед выходом значимых данных (менее 4 пиков) или же когда взгляды Large traders не ярко выражены в социальном опросе, созданном в виде капитала (нет перевеса более 15000). Выход из позиции происходит, если Large traders изменили свои взгляды по капиталу (пересечение «0») или же вышли на затяжную коррекцию, не вызванную обновлением «пика» (3 палки к "0" подряд). Обновление «пика» - показатель крепости тренда, однако после обновления, многие из ранее вошедших могут поспешить зафиксировать позиции с прибылью, в ожидании отката рынка.

Статистика заходов: (Не действительно по моменту захода/выхода - см. правку далее)
Заходы № + дата EUR/USD GBP/USD (пункты в 4-значной системе)
Заход №1: 09.03.99 – 27.07.99 Sell Sell (+286/+262)
Заход №2: 14.12.99 – 21.12.99 Sell Sell (-28/0 )
Заход №3: 16.01.01 – 23.01.01 Buy Buy (-28/- 8 )
Заход №4: 10.09.01 – 16.10.01 Buy Buy (+86/-198)
Заход №5: 5.02.02 – 6.08.02 Buy Buy (+973/+1210)
Заход №6: 30.12.03 – 6.01.04 Buy Buy (+228/+452)
Заход №7: 03.08.04 – 14.12.04 Buy Buy (+1270/+984)
Заход №8: 05.07.05 – 09.08.05 Sell Sell (-434/-326)
Заход №9: 07.02.06 – 14.02.06 Buy Buy (-97/-64)
Заход №10: 16.05.06 – 31.07.07 Buy Buy (+821/+1436)
Заход №11: 30.09.08 – 07.10.08 Sell Sell (+482/+334)
Заход №12: 07.07.2009 – 15.12.09 Buy Buy (+593/+95)
Заход №13: 19.01.10 – 20.07.10 Sell Sell (+1397/+1093)
Заход №14: 2.11.10 – 9.11.10 Buy Buy (-203/+16)
Заход №15: 22.03.11 – 9.08.11 Buy Buy (+21/-157)
Заход №16: 18.10.11 – 8.11.11 Sell Sell (-106/-407)
Заход №17: 07.02.12 – 07.08.12 Sell Sell (+831/+353)
Заход №18*(REM в силе): 19.02.13 – 26.02.13 Buy Buy (-335/-235)
Заход №19*(REM в силе): 16.04.13 – 23.05.13 Sell Sell (+361/+318)
Заход №20*(REM в силе): 16.09.13 – 04.10.13 Buy Buy (+275/+147)

Итог (без учёта SWAP+Спред) – более 8000 пп по обеим валютным парам суммарно. Максимальная просадка: 900пп (2005 год).

Жду дополнений и поправлений.

С уважением, Павел Гайдар

Параллельно данной стратегии в "0" эпоху ставок в США, стоит добавить стратегию:
1) ЕЦБ + Claims:
Заход (При любом исходе ЕЦБ): 16:29:30 по Мск. в день выхода ставок по ЕЦБ (только если новости совпадают с Claims)
Заход: В случае, если цена вне зоны равновесия, заход от равновесия.
Заход, если не было Federal Funds rate/ FOMC meeting minutes на неделе.
Заход, если EUR, USD - оба рабочие дни.
SL: 50 пп
TP: 140 пп
Выход: за 30 сек до начала М30 до Payrolls.

2) oil (negative) + REM:
Заход: 21:59:30 мск. вр, если цена A<F<P в день выхода FOMC-данных. заход от равновесия. (Неважно, есть ли ЕЦБ+Claims на неделе). Если ставка осталась неизменной.
SL: 50 пп
TP: 140 пп
Выход: на открытии дня выхода Payrolls.

Дополнять заходы по EUR можно заходами по GBP (TP/SL - аналогичные).
Как и Rem заходы - действует с 16.04.12. и до смены ставки в США.

Основание (теория среднего уровня): у ЕЦБ капитала меньше, чем у ФРС. При этом сфера интересов на валютном рынке у них - разная. Поэтому, позиции ЕЦБ часто декоррелируют с фундаментальным равновесием на СМЕ. Что касается нефтяных запасов, то если на рынке нефти возникает паника из-за дефицита запасов, то она продолжится сразу после выхода данных по ФРС в виде закрытия позиций. Заход, соответственно - с выходом данных (так как эффекта ожидания у паники - нет).

Заходы (по EUR/USD; GBP/USD): (отсчёт от 01.04.13, если дадите историю опционов CME далее - буду очень признателен)
1) 22/05/13 - Buy;Buy
2) 06/06/13 - Buy;Buy
3) 31/07/13 - Sell; Sell
4) 18/09/13 - Buy; Buy
Итого: 140*8=1120 пп. (4-значных)

Дополнительное пояснение:
Как уже было сказано ранее, деньги будут течь в сторону большей информации и большей степени страхования, в то время, как риски/убытки будут течь по обратной траектории.
Предлагаю проанализировать сайт timingcharts.com, на предмет закономерности между движением тренда и позициями крупных игроков, обязанных отчитываться перед США (COT- Committe of traders).
Large traders (зелёная полоска)* - обладают большей информацией, чем specs*(красная полоска).
Commercials - как правило, крупные фирмы, банки, страхующие свои риски (синяя полоска).
Соответственно, логично предположить, что:
-в каком направлении находится большинство позиций Large traders (см. график timingcharts) - в таком тренд дальше и пойдёт.

Large traders - Крупные игроки США, которые обязаны отчитываться перед COT
Specs - Так на timingcharts именуют все неучтённые позиции между Large traders, Commercials с одной стороны и общей суммой позиций - с другой

ВНЕСЁННАЯ ПРАВКА:


ВНИМАНИЕ - ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ПОСТОМ ДАЛЕЕ - #814: insidemarket.ru/component/option,com_kun...d,83/view,topic/#814

Вношу поправку в торговую систему: т.к. данные вторника выходят в пятницу, то заходы, соответственно, необходимо отсчитывать от понедельника, после пятницы - т.к. данные могут выйти в разное время пятницы, но к утру понедельника они точно выйдут.
blackout - с 1996 года не было в США, поэтому 11 октября - единственный вынужденный выход по отсутствию данных в течении всей недели.
Устранил также несколько неточностей.
Соответственно отчёт входа/выхода - с открытия понедельника:

Номер; дата; пара: EUR/USD; GBP/USD
Заходы:
1) 15.03.99 - 6.07.99 Sell Sell
2) 20.12.99 - 27.12.99 Sell Sell
3) 22.01.01 - 29.01.01 Buy Buy
4) 17.09.01 - 22.10.01 Buy Buy
5) 11.02.02 - 12.08.02 Buy Buy
6) 5.01.04 - 12.01.04 Buy Buy
7) 09.08.04 - 20.12.04 Buy Buy
8 ) 25.07.05 - 15.08.05 Sell Sell
9) 13.02.06 - 20.02.06 Buy Buy
10) 22.05.06 - 06.08.07 Buy Buy
11) 06.10.08 - 13.10.08 Sell Sell
12) 13.07.09 - 21.12.09 Buy Buy
13) 25.01.10 - 26.07.10 Sell Sell
14) 8.11.10 - 15.11.10 Buy Buy
15) 28.03.11 - 15.08.11 Buy Buy
16) 24.10.11 - 14.11.11 Sell Sell
17) 13.02.12 - 13.08.13 Sell Sell
18 ) 25.02.13 - 04.03.13* Rem в силе Buy Buy
19) 22.04.13 - 23.05.13* Rem в силе Sell Sell
20) 16.09.13- 11.10.13 (сбой данных из-за blackout - выход по закрытию пятницы 11 октября) Buy Buy

Итого по EUR/USD:
EUR/USD
напр, OPEN CLOSE diff

1) sell 1,0957 1,0297 0,066
2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049
3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126
4) buy 0,9208 0,897 -0,0238
5) buy 0,8697 0,969 0,0993
6) buy 1,2607 1,2827 0,022
7) buy 1,2277 1,3341 0,1064
8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396
9) buy 1,1916 1,192 0,0004
10) buy 1,2785 1,3819 0,1034
11) sell 1,364 1,3598 0,0042
12) buy 1,3945 1,4309 0,0364
13) sell 1,4147 1,2896 0,1251
14) buy 1,405 1,3677 -0,0373
15) buy 1,4029 1,4256 0,0227
16) sell 1,3861 1,3775 0,0086
17) sell 1,3237 1,2292 0,0945
18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179
19) sell 1,3073 1,2853 0,0220
20) buy 1,3368 1,3557 0,0189



Итого: 0,5938 или + 5938пп (4-значных)

GBP/USD (напоминаю - по фунту позиций аналогичного направления, что и по евре, с аналогичным сроком действия)
напр, OPEN CLOSE diff

1) sell 1,629 1,5786 0,0504
2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092
3) buy 1,464 1,4598 -0,0042
4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394
5) buy 1,4116 1,522 0,1104
6) buy 1,7836 1,8388 0,0552
7) buy 1,836 1,933 0,097
8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789
9) buy 1,7438 1,739 -0,0048
10) buy 1,8774 2,0391 0,1617
11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469
12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068
13) sell 1,61 1,5415 0,0685
14) buy 1,6186 1,612 -0,0066
15) buy 1,599 1,6278 0,0288
16) sell 1,5933 1,6063 -0,013
17) sell 1,579 1,5676 0,0114
18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084
19) sell 1,5227 1,5039 0,0188
20) buy 1,5923 1,5952 0,0029


Итого: 0,4807 или +4807 (4-значных)

Общий итог: +10745 пп (4-значных)/ Максимальная просадка: -1229пп (4-значных) - 2005-2006 года.
R.F. (Recovery Factor) = 8,74
Накопленная инфляция за период 1998-2013: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA).

Таким образом, доходность стратегии существенно выше инфляции в США при величине риска в 1% (100пп(4-значных) = 1% Депозита)), так как составляет более 100% за 15 лет.

Рассказав о такой системе, нельзя не дать информацию о брокерах SWAP-Free, предоставляющие счета, на которые не действует SWAP. То есть позиции можно держать сколько угодно долго - бесплатно (причина - исламская модель рынка):
instaforex.com/ru/forex-swap-free.php - пример
www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers - общий каталог

Также хочу добавить информацию по отчётам:
Пообщался с Mr Huhman из C.O.T. - сказал, что до 7 ноября включительно появится информация о данных октября: 8, 15, 22, 29. К 8 ноября C.O.T. вернутся в нормальный режим (то есть будут опубликованы данные по 5 числу ноября).

ИТОГОВЫЙ ВАРИАНТ ТОРГОВОЙ СТРАТЕГИИ: "Floor_Ceiling_Position_Trading_System" (F.C.P.T.S.)
Предисловие:
Дорогой читатель! Данная торговая система основана на предположении о том, что движения рынка валюты зависят от динамики позиций крупных игроков (по сути маркетмейкеров). У последних есть более полная информация о том, что происходит сейчас на рынке и что будет происходить, чем у других. Крупные торговые организации, страховые компании, как правило, стремятся скорее сохранить свои средства, нежели заработать на валютных спекуляциях - поэтому располагают меньшей информацией, чем крупные игроки . Что касается спекулянов, то по сравнению с крупными игроками, располагаемая информация у них - стремится к "0" в силу организационных особенностей.
Пример: на трейдеров крупных компаний работает целый отдел, а порой и несколько, в то время как трейдер - индивидуал и другие члены когорты "мелкие спекулянты" в основном, ищут информацию в свободное время или располагают куда меньшими средствами по поиску или прогнозированию динамики валюты. Страховые компании и торговые организации хоть и располагают крупными отделами по работе с данными, но позволить себе целые отделы по анализу рынка валют себе не могут, так как данная деятельность напрямую не связана с их профилем.
Предлагаю проанализировать описание позиций данных трёх групп, используя отчёты C.O.T. Лучше всего это можно осуществить, используя саит: www.timingcharts.com. На данном сайте выберем в графе Symbol иконку Euro, в инонке "database" - "Options and futures", в иконке "output" - строку "net position". Период времени (белая строка по центру экрана) - возьмём 20 лет: "20Y" - чтобы проверить надёжность (воспроизводимость) стратегии. Далее необходимо нажать кнопку "C.O.T.", чтобы загрузить данные расчётов на основе отчётов "Commitment of Traders" (отчёты крупных игроков по позициям).
По нарисованным линиям:
Красная линия - обозначение суммарных позиций "Speculators", - трейдеры, чьи позиции не зарегистрированы - мелкие спекулянты, незначительные относительно крупных игроков фирмы.
Синия линия - обозначение суммарных позиций "Commercials" - страховые компании; торговые организации - работают с валютой, но валюта не их профиль.
Зелёная линия - обозначение суммарных позиций "Large traders" - профессиональные трейдеры, маркетмейкеры, крупные банки. Они станут объектом нашего пристального рассмотрения.
Описание торговой стратегии:
1) Тест: с 1 января 1999 года.
2) Пары: EUR/USD и GBP/USD.
3) Заходы по GBP/USD длятся ровно столько же, сколько и заходы по EUR/USD и аналогичны по направлению, согласно 11 аксиоме о движении за большим капиталом. То есть, позиции по GBP - полностью аналогичны позициям по EUR и по срокам и по направлению.
4) Известно, что валютный рынок сильно зависит от % ставок и SWAP-пунктов валют. Стоит отметить, что с 16.04.2012 наступил первый за долгий период времени цикл Митчела, следующий за тем, в течение которого ставка США (крупнейшей экономики мира) – ни разу не менялась (16.12.2008 – последнее изменение). Данный факт не мог не сказаться на поведении игроков. Поэтому с 16.04.12 до первого повышения ставки американцами действуют правила Oil+Fomc. На заходы, открытые до этой даты – действие не распространяется, так как открыты они были при других обстоятельствах. Если рынок покажет выход – выйдем. Rem – также является приоритетом в данный рыночный период (есть заход по Rem – закрытие позиции).
a) Oil+Fomc/Rate: Правило, основанное на гипотезе о том, что если запасы нефти вышли выше ожидаемых, при ожидании выше предыдущих значений, то спустя 1 час после выхода данных по ставке/FOMC Meeting minutes начнётся движение в сторону фундаментального равновесия рынка (OI PUT=OI CALL). "Нефтяные" игроки (связанные с ней тем или иным способом) будут ждать информации по ставкам. A>F>P – oil - стабильная ситуация. В этой ситуации большинство игроков будет открывать позиции по Futures - смещение цены в сторону равновесия
5) Анализ позиций: Так как данные вторника выходят в пятницу, то заходы, соответственно, необходимо отсчитывать от понедельника, после пятницы - т.к. данные могут выйти в разное время пятницы, но к утру понедельника они точно выйдут.
Пример: данные за 9 марта 1999 года вышли не позднее конца 12 марта 1999 года; соответственно, заходы/выходы можно отсчитывать от открытия 15 марта 1999 года, так как на этот момент мы располагаем информацией о 9 марте. Данный принцип сделаем универсальным при работе по стратегии (то есть если даже данные вышли раньше - действия осуществляем на открытии/закрытии понедельника.
6) Нет учёта SWAP + Spread:
Рассказав о такой системе, нельзя не дать информацию о брокерах SWAP-Free, предоставляющие счета, на которые не действует SWAP. То есть позиции можно держать сколько угодно долго, зная заведомо сумму оплаты (причина - исламская модель рынка, а также созданная для тех, кому не удобны SWAP - т.е. для нас с вами):
forexluck.ru/osnov/1090-swap-free ; www.fibo-forex.ru/traders/swapfree.html - более подробная информация, кому интересно.
Основной принцип работы SWAP-free:
Раз в неделю снимается комиссия: 0,5пп-2пп (4-значного). - 5$ - 20$ со 100000$ (1 лота) с каждой из работающих пар (если в заходе).
instaforex.com/ru/forex-swap-free.php - пример
www.forex-broker-rating.com/ru/comments/GFT?type=broker - интересный вариант, работает с 1998 года
www.forex-broker-rating.com/ru/swap-free_brokers - общий каталог
www.freelance-copyright.com/rabota-bizne...okery-islamskij-scet - ещё 1 каталог
7) Данные о позициях взяты с timingcharts.com (разбор отчётов C.O.T.)/ Позиции Options&Futures/ иконка "EURO"
8 ) При отсутствии обновления данных на одной из недель – закрытие позиции (максимум пятница перед закрытием недели без данных). Что касается данного аспекта, то blackout не было в США с 1996 года, поэтому 11 октября 2013 года - единственный вынужденный выход по отсутствию данных в течении всей недели (с понедельника 7 октября 2013 года данные так и не поступили до 11 октября - следовательно 11 октября - выход на закрытии дня (за 5 минут до него)).
В этом случае для дальнейшего захода необходимо дождаться фактического окончания захода, который был прерван по техническим причинам (взбоя в информации). То есть необходимо осуществление выполнения условий выхода, а затем уже вести отчёт заходов по новой.

Алгоритм заходов:
1) «Пик» - Локальный лоу/хай по позициям трейдеров (Large traders). Учитываем, если до него не менее 3 точек в его зоне. А также, если значение выше 15000.
Пример "пика": 23 февраля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
2) «Пол» - Присест рынка – сброс позиций трейдеров после достижения хая/лоу по объёмам захода. Считается на 2 недели спустя после лоу/хая. При обновлении лоу/хая – отсчёт «пола» снова.
Пример "пола": 9 марта 1999 года - значение Large traders EUR/USD
3) Заход: от «пола» в сторону пика (если хай – то бай, если лоу – то селл)
4) Выход: Образование трёх «палок» подряд от лоу/хай (от того, на который ориентируемся), идущих в другую сторону. Включая случай, при котором пол образовался от 2 «палок» подряд идущих в другую сторону, а на следующей неделе образовалась 3яя палка.
Пример 3 палок подряд от пика: период 8 июня 1999 года - 29 июня 1999 года - значение Large traders EUR/USD
5) Выход: пересечение «0» позиций Large traders. Пример пересечения «0» позиций Large traders: 2 февраля 1999 года; 27 июля 1999 года - значение Large traders EUR/USD
6) НЕТ Выхода: Если после обновления лоу/хай (значение больше предыдущего, от которого был заход) – позиции пошли на убыль, то нет выхода, даже если было 3 «палки» подряд.
Пример: 20 апреля 1999 года - обновление лоу/хай по объёму позиций - значение Large traders EUR/USD
Отсчёт 3 палок подряд вновь начинается, если была хотя бы 1 палка после обновления хай/лоу в сторону хай/лоу (включая полообразующие палки)
Пример "одной палки в сторону хай/лоу": 27 апреля - 4 мая 1999 года - значение Large traders EUR/USD
7) При пересечении кривой Large traders “0” – обновление. То есть, отсчёт пиков идёт снова.
8 ) * В период стабильности ставок (С 16.04.12 до 1 повышения ставок ФРС США) Учитываем FOMC+OIL/REM. Пример: EUR/USD 23 мая 2013 года (открытие дня)
9) Если пик свыше 15000 образовался на 3 точке, а затем был откат и пик ещё более высокий образовался – есть заход.
10) Если произошло обновление "пика", при этом уже был осуществлён выход по заходу от прошлого пика, даже без касания "0" - перезаход по аналогичному принципу от пола.
Пример: 6 января 2004 года - заход, обновление пика до 34828 с 33478 14 мая 2002 года (обратите внимание: касания "0" не было с 14 мая 2002 года) - значение Large traders - EUR/USD
11) Если пик, образовавшийся на 5ой точке - выше 15000, но ниже пика на 3 точке – захода нет.
Пример: 28 декабря 2004 года; 15 марта 2005 - значение Large traders EUR/USD 
12) В случае выхода по blackout для дальнейшего захода необходимо дождаться фактического окончания захода, который был прерван по техническим причинам (взбоя в информации) - blackout. То есть необходимо осуществление выполнения условий выхода (пункт 4; 5 и 6 соответственно), а затем уже вести отчёт заходов по новой.
Таким образом, при выходе по blackout данных - перезахода от нового "пика" нет. В данном случае - заход был прерван по техническим соображениям (то есть дело только в отсутствии данных) - соответственно необходимо дождаться его фактического окончания - то есть выходов, соответствующих торговой системе: по пунктам 4; 5 и 6 - соответственно) и затем снова вести отсчёт захода.
Пример: заход от 16 сентября 2013 года и пик от 8 октября 2013. Был blackout данных и 11 октября мы вынуждены были закрыть позицию. Согласно пункту 12, необходимо ожидать выхода ПО СИСТЕМЕ от захода от 16.09.2013 (по пунктам 4; 5 и 6 - соответственно) и затем снова вести ожидание захода.То есть, до момента выхода из захода от 16 сентября 2013 года по пунктам 4; 5 и 6 данной торговой системы - новых заходов нет.


Теория среднего уровня:
Large traders владеют большей информации, чем трейдеры (Specs), в том числе и о том, что будет происходить в будущем. Однако, не все успевают зайти по выгодной цене и когда первые Largeры уже сбрасывают позиции или перестают заходить так активно – к ним присоединяются, как правило вторые. Исключения составляют случаи, когда Large traders корректируют свои позиции перед выходом значимых данных (менее 4 пиков) или же когда взгляды Large traders не ярко выражены в социальном опросе, созданном в виде капитала (нет перевеса более 15000). Выход из позиции происходит, если Large traders изменили свои взгляды по капиталу (пересечение «0») или же вышли на затяжную коррекцию, не вызванную обновлением «пика» (3 палки к "0" подряд). Обновление «пика» - показатель крепости тренда, однако после обновления, многие из ранее вошедших могут поспешить зафиксировать позиции с прибылью, в ожидании отката рынка.

отчёт входа/выхода - с открытия понедельника:

Номер; дата; пара: EUR/USD; GBP/USD
Заходы:
1) 15.03.99 - 6.07.99 Sell Sell
2) 20.12.99 - 27.12.99 Sell Sell
3) 22.01.01 - 29.01.01 Buy Buy
4) 17.09.01 - 22.10.01 Buy Buy
5) 11.02.02 - 12.08.02 Buy Buy
6) 5.01.04 - 12.01.04 Buy Buy
7) 09.08.04 - 20.12.04 Buy Buy
8 ) 25.07.05 - 15.08.05 Sell Sell
9) 13.02.06 - 20.02.06 Buy Buy
10) 22.05.06 - 06.08.07 Buy Buy
11) 06.10.08 - 13.10.08 Sell Sell
12) 13.07.09 - 21.12.09 Buy Buy
13) 25.01.10 - 26.07.10 Sell Sell
14) 8.11.10 - 15.11.10 Buy Buy
15) 28.03.11 - 15.08.11 Buy Buy
16) 24.10.11 - 14.11.11 Sell Sell
17) 13.02.12 - 13.08.13 Sell Sell
18 ) 25.02.13 - 04.03.13* Rem в силе Buy Buy
19) 22.04.13 - 23.05.13* Rem в силе Sell Sell
20) 16.09.13- 11.10.13 (сбой данных из-за blackout - выход по закрытию пятницы 11 октября) Buy Buy

Итого по EUR/USD:

напр, OPEN CLOSE diff

1) sell 1,0957 1,0297 0,066
2) sell 1,0154 1,0203 -0,0049
3) buy 0,9365 0,9239 -0,0126
4) buy 0,9208 0,897 -0,0238
5) buy 0,8697 0,969 0,0993
6) buy 1,2607 1,2827 0,022
7) buy 1,2277 1,3341 0,1064
8 ) sell 1,2074 1,247 -0,0396
9) buy 1,1916 1,192 0,0004
10) buy 1,2785 1,3819 0,1034
11) sell 1,364 1,3598 0,0042
12) buy 1,3945 1,4309 0,0364
13) sell 1,4147 1,2896 0,1251
14) buy 1,405 1,3677 -0,0373
15) buy 1,4029 1,4256 0,0227
16) sell 1,3861 1,3775 0,0086
17) sell 1,3237 1,2292 0,0945
18 ) buy 1,3195 1,3016 -0,0179
19) sell 1,3073 1,2853 0,0220
20) buy 1,3368 1,3557 0,0189



Итого: 0,5938 или + 5938пп (4-значных)

GBP/USD (напоминаю - по позициям фунта действия аналогичного направления, что и по евре, с аналогичным сроком действия)
напр, OPEN CLOSE diff

1) sell 1,629 1,5786 0,0504
2) sell 1,6052 1,6144 -0,0092
3) buy 1,464 1,4598 -0,0042
4) buy 1,4678 1,4284 -0,0394
5) buy 1,4116 1,522 0,1104
6) buy 1,7836 1,8388 0,0552
7) buy 1,836 1,933 0,097
8 ) sell 1,7343 1,8132 -0,0789
9) buy 1,7438 1,739 -0,0048
10) buy 1,8774 2,0391 0,1617
11) sell 1,7597 1,7128 -0,0469
12) buy 1,6184 1,6116 -0,0068
13) sell 1,61 1,5415 0,0685
14) buy 1,6186 1,612 -0,0066
15) buy 1,599 1,6278 0,0288
16) sell 1,5933 1,6063 -0,013
17) sell 1,579 1,5676 0,0114
18 ) buy 1,5112 1,5028 -0,0084
19) sell 1,5227 1,5039 0,0188
20) buy 1,5923 1,5952 0,0029


Итого: 0,4807 или +4807 (4-значных)


Общий итог: +10745 пп (4-значных)/ Максимальная просадка: -1229пп (4-значных) - 2005-2006 года.
Берём по максимуму и вычитаем 1000пп (чтобы наверняка): 250*4 (250 недель в заходе * 4 (2пп за GBP+ 2пп - за EUR с 1 лота))
Общий итог: +9745пп (С учётом комиссии за без-SWAP рынок)
R.F. (Recovery Factor) = 7,92 (С учётом без-SWAP рынка)


Выводы:
1) Мы видим, что данная торговая стратегия в целом приносит прибыль в течении 15 лет (кроме периода: июль 2005 - май 2006 года). Причём общая прибыль в 7,9 раз перекрывает максимальную просадку "за 1 раз". Можно сделать вывод о надёжности данной стратегии
2) Что касается осмысленности данной стратегии, то нельзя не сказать о том, что накопленная инфляция за период 1998-2013 в США: 44.33% (fin-plus.ru/ru/info/inflation_index/USA).
Таким образом, доходность стратегии существенно выше инфляции в США при величине риска в 1% (100пп(4-значных) = 1% Депозита)), так как составляет более 90% за 15 лет. Можно сделать вывод об эффективности данной стратегии
3) При этом, курс доллара к рублю в целом, вырос с 1 января 1999 года: niko-story.ru/usd
То есть, стратегия принесла бы прибыль и в рублёвом эквиваленте (если после вывода средств - конвертировать доллары в рубли; хотя можно держать данный вклад как валютный).

Немного о грустном:
Сразу хочу отметить, что данное дополнение не касается системы напрямую - то есть в данном посте я не буду дополнять "особые условия" при которых система работает и т.д. Перед вами полный экземпляр.
В данном посте хотел бы поговорить об институциональной базе рынка Forex в целом и о дополнительном анализе прибыльности ТС с учётом налоговой системы РФ в частности.
При написании опираюсь на собственный опыт, поэтому если у кого-то есть иная информация в распоряжении – сообщите.
Начну с того, что если вы торгуете через ДЦ, то при выводе средств, согласно российскому законодательству об уплате налогов, вы должны (по закону) будете уплатить 35% налога со ВСЕЙ СУММЫ вывода.
Например: внесли 5к в деловой центр – вывели 8к. Налог составит 35% от 8к или 2,8к. То есть чистая прибыль составит 0,2к.
Ещё раз: 5к – ввод, 8к – вывод, 2,8к – налог по закону (в данном случае), 5,2к – итоговый чистый прибыток, 0,2к – чистая прибыль.
Почему же так получается? Дело в том, что деловые центры, брокеры и прочие «не банки» - брокеры рынка Forex, как правило по законам РФ, не имеют права принимать деньги на хранение и, тем более, не имеют права торговать валютой. И на то и на другое требуется лицензия ЦБ РФ, причём для работы на валютном рынке - отдельная.
Ссылки: denga.ru/articles/83/4662 – о хранении депозитов; www.cbr.ru/analytics/standart_acts/curre...egulations/138-i.pdf - положение о работе на межбанковском валютном рынке; www.vsempomogu.ru/economika/macro/555-25.html - пояснение по положению о работе на межбанковском валютном рынке.
А так как ДЦ такими лицензиями не располагают (кроме банков, разумеется), то и получается, что, согласно закону, работа на Forex от ДЦ - идентична игре в лотерею. А, значит, и облагаться налогом будет таким же образом, как и игра в лотерею. Более того, ниже предоставлена ссылка на запрос в министерство финансов по данному вопросу, где подчёркивается, что налогом облагается вся сумма выигрыша.
Ссылки: 4delat.ru/vashi-prava-na-chey-storone-za...yigrysha-v-lotereyu/ - налогообложение игр, основанных на риске;
www.klerk.ru/doc/301372 - Письмо № 03-04-05/4-1276 от 14.11.2012 года. Запрос в министерство финансов о налогообложении.
Согласно письму, налогом в 35%, согласно букве закона, должны будут облагаться любые выводы с ДЦ, более 4000 рублей. Причём, в данном случае, платить налоги будет являться целиком и полностью обязанностью трейдера – так как ДЦ не обязаны заниматься данным вопросом по закону.
Выходит, что с точки зрения закона, вкладывая деньги в ДЦ, вы покупаете билет от игры в лотерею по своеобразным правилам. Причём после покупки, любая сумма, выведенная из «лотереи» считается выигрышем и облагается налогом. Парадокс заключается в том, что если вы введёте на ДЦ 5000$ и выведете их обратно, то вы должны будете отдать 35% из них – государству, так как с точки зрения закона – вы поучаствовали в выигрышной лотерее.
Получается, что многие трейдеры рынка Forex работают сами себе в убыток, так как торговать свыше 35% в год, как правило, достаточно рискованно, а торговать на ДЦ с низшей доходностью – смысла – не имеет (т.к. налоги заберут прибыль).

А в случае конфликтной ситуации с ДЦ вы абсолютно беззащитны, так как даже если даже вы сможете привести ДЦ в суд РФ (что само по себе вряд ли – т.к. очень часто зарегистрированы они за границей), то у вас спросят, заплатили ли вы 35% налогов от всего выигрыша (хотя бы от выведенных, пришедших со счёта ДЦ на счёт в банке). И если нет – обяжут вас их оплачивать, согласно закону, беря в расчёт выведенные средства из ДЦ (пришедшие вам на счёт).
Теперь, объяснив про Forex от ДЦ, необходимо пояснить ситуацию с налогообложением банковского рынка Forex. В этом случае брокеры располагают лицензией о хранении депозитов и о работе на межбанковском валютном рынке. Тем самым, государство принимает от вас доходы в виде заработанной надбавки к депозиту, причём банк уплачивает налоги за вас (т.к. эта обязанность лежит на банках, работающих на международном валютном рынке). И сам налог – единый – 13% на прибыль (вместо 35% на всю сумму вывода). Ниже приводится ссылка на процедуру налогообложения в банках.
Например: внесли 5к в банк – вывели 8к. Налог составит 13% от 3к или 0,39к. То есть чистая прибыль составит 7,61к.
Ещё раз: 5к – ввод, 8к – вывод, 0,39к – налог по закону (в данном случае), 7,61к – итоговый чистый прибыток, 2,61к – чистая прибыль.
onlinebroker.ru/services/forex/tax/ - налогообложение в банках.
Однако, если среди ДЦ ещё встречаются те, которые предлагают SWAP-Free счета, то в случае банков в России – это исключено (не встретил ни 1 примера – если найдёте – сообщите). Таким образом при работе на SWAP-Free счёте вам нужно будет заплатить по закону 35% от конечной суммы вывода:
Например: Было 100000$. Предположим, что мы осуществляем вывод только 1 раз из ДЦ – в самом конце: 197450$. Вычитаем 35% (69107,5$ - берём по закону от всей суммы) и получаем 128342,5$, то есть примерно 28% чистыми за 15 лет.
Теперь проанализируем, чтобы случилось, если бы мы торговали через банковский Forex. Налоги при этом составили бы 13% от прибыли, но в этом случае работают SWAP.
Предлагаю для более подробного анализа обратить внимание на % ставку GBP, EUR и USD –
Ссылка на графики: images.yandex.ru/yandsearch?text=Federal...Ffed-funds-50yrs.gif – Ставка США
images.yandex.ru/yandsearch?p=5&text=Eur...%2Fschatz-vs-ecb.jpg – Ставка ЕЦБ РЕПО
images.yandex.ru/yandsearch?text=Officia...%2FUK_Rate_feb12.PNG – ставка GBP
Подробнее данные по ставкам можно рассмотреть на forexfactory.com – кликнув на новость (Federal funds rate - USD, Minimum bid rate - EUR, Official bank rate - GBP) ставки и на иконку “graph”.
Можно заметить, что иные заходы совпадали с направлением SWAP (Т.е. SWAP был положительный), иные не совпадали, а иные слабо отличались по % ставкам «(22.05.06 - 06.08.07) Buy Buy». Поэтому предлагаю накинуть 3000пп убытка (12пп в неделю заходов на обе пары, по 6пп на каждую в среднем) , как гарантию того, что ниже этой суммы прибыли из-за SWAP точно не будет (отчёт идёт от +10745пп – так как никакой комиссии за SWAP-Free мы не платим в этом случае).
Тогда конечная прибыль с учётом SWAP составит +7745пп.
Так как мы торгуем через банк, то на налоги уйдёт 13% от прибыли, то есть: 1007пп. Итоговая прибыль: +6738пп с учётом налогов за 15 лет. Вернёмся к нашему примеру:
Было 100000$. Предположим, что мы торгуем через банк и наш доход с учётом SWAP составил 177450$. Вычитаем 13% от прибыли (10070 )$ - берём по закону от всей суммы) и получаем 167380$, то есть примерно 67% чистыми за 15 лет, что всё равно обгоняет инфляцию в США.
Итого, господа, решать вам через кого торговать.
С одной стороны, у SWAP-Free брокеров нет регистрации у ЦБ РФ, с другой: банки не предоставят SWAP-Free счета в РФ (насколько мне известно).
Про неуплату налогов в долгосрочной перспективе советую забыть, особенно с большими суммами.
Не сочтите за рекламу, но советую торговать через:
1) «ВТБ 24» - bankir.ru/dom/threads/113284-%D0%91%D0%B...%D0%A2%D0%9124-FOREX
2) «Нефтепромбанк». – www.nefteprominvest.com;
О Депозите – не менее 1500$ - меньше там и делать нечего (мин. Лот 0,5 – банкам меньшее не интересно)
Можно, конечно, открыть счета в арабских странах и торговать SWAP-Free там, но там вас также обложат налогами по полной – не сомневайтесь.
Поправьте меня если что не так, дополните если что забыл и спросите, если, что не понятно.
С уважением, Паша, Павел или Pegas – кому как проще.