Статистика в применении к торговле на биржевых и спот-рынках продолжает будоражить умы ищущих людей, и я рад что мне да и всей нашей команде регулярно приходят письма с различными дополнениями, которые необходимо внести в новую программу. Мы их тщательно обсуждаем, и вносим в планы модернизаций и развития. Но и у нас самих накоплено множество идей, что регулярно стараемся реализовывать. Анонс статистического интерфейса по историческим котировкам мы уже публиковали на сайте и форуме, сегодня постараюсь дать немного разъяснений некоторых выкладок, иначе трудно будет в дальнейшем понять что означают те или иные цифры и их связи.
Итак, на первом скриншете видны данные, состоящие сейчас уже из двух таблиц. Эти данные целиком и полностью посвящены исследованиям последовательностей свечных баров. Чтобы все стало понятно, я нарисовал три иллюстрации, на которых постарался объяснить понятийный аппарат исследований, и терминологию.
Рисунок номер 1 раскрывает понятие ряда и его размерности. На рисунке выделены ряды из трех свечей, двух свечей, и даже одной свечи. Рядом - я называю идущие подряд в одном направлении свечные бары, размерностью ряда - сколько баров подряд валютная пара идет в одном направлении. Как только движение в одном направлении обрывается, начинается новый ряд. Если даже после одной свечи сразу идет противоположная, а затем снова противоположная, то это тоже ряд, но всего из одной свечи.
Рассмотрите первую таблицу на первом скриншете к статье. На ней данные по временному промежутку в 24 года, по валютной паре GBPUSD. Самая верхняя строка таблицы, с размерностью в единицу, показывает нам сколько за данный период было рядов с размерностью 1 (фактически отдельных свечей). А их было 1705. Рядов, состоящих из двух подряд идущих свечей, было 794. Ряды, состоящие из трех идущих в одном направлении свечных баров были 411 за те 24 года нашего исследования.
Теперь обратите внимание на рисунки 2 и 3. Ряды с разной разрядностью на истории могут идти как вперемешку, так и друг за другом, и в редких и не очень случаях, даже ряды с одинаковой разрядностью могут соседствовать, и даже не один раз. Для отслеживания подобных случаев, и появилась вторая таблица, которая видна на первом скриншете. Посмотрите, я выделил строку в верхней таблице на строке с рядом разрядностью в три свечи. Нижняя таблица покажет нам более детально что происходило с таким рядом. Дважды на истории ряд из трех идущих подряд свечей, шел за подобным себе 3 раза (нижняя таблица, выделено синим). Ряд из 3-х свечей подряд повторялся за подобным себе на котировках длиною в 24 года, 48 раз. То есть сорок восемь раз мы были свидетелями когда вначале шли три свечи в одном направлении, и сразу же за ними шли три свечи подряд в противоположном направлении. Ну и отдельно стоящих трех-свечных рядов было 309.
Стоит ли проводить подобные исследования? Думаю стоит. Хотя бы из-за того, чтобы узнать сколько в среднем может длиться флет, состоящий из рядов размерностью в одну свечу. То есть та ситуация, когда бычьи и медвежьи свечи чередуют одна другую, ровно по одной свече. Оцените информацию, на диапазоне в 24 года:
Флет из двух дневных свечей: 202 раза;
Флет из трех дневных свечей: 108 раз;
Флет из четырех дневных свечей: 56 раз;
Флет из пяти дневных свечей: 21 раз;
Флет из шести дневных свечей: 20 раз;
Флет из семи дневных свечей: 5 раз;
Флет из восьми дневных свечей: 4 раза;
... дальше уже цифры мелкие.
Программа InsideMarketAnalyticTool пишется и обрастает возможностями, которые трудно встретить в каком-либо другом биржевом аналитическом софте, поэтому следите за обновлениями на сайте, чтобы не пропустить долгожданный релиз.
